Handels-Toolkits

Trading-Toolkits: Backtesten

Eine effiziente Möglichkeit, Ihre Strategie vor dem Einsatz auf dem Live-Handelsmarkt zu testen, besteht darin, ihre Rentabilität durch Backtesting zu überprüfen. Das Backtesting einer Strategie ist ein sehr wichtiges Werkzeug, das es einem Trader ermöglicht, eine Strategie ohne Risiko zu testen.

Es gibt einen Teil der ...

Was ist Backtesting?

Backtesting ist ein wesentlicher Schritt zur Optimierung Ihrer Interaktion mit dem Finanzmarkt. Es zeigt Ihnen, wie tragfähig Ihre Strategie ist. Der Zweck des Backtestings besteht darin, die Gültigkeit Ihres Handelsaufbaus zu zeigen und zu zeigen, ob er einen Gewinn erzielen kann. 

Das Prinzip steht im Gegensatz zum Vorwärtstesten, das die Verwendung von beinhaltet Papierhandel. Die Idee ist, dass historische Preisdaten in Zukunft ins Spiel kommen könnten. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, wahrscheinlich nicht in der Zukunft passieren wird.


Was ist vor dem Backtesting zu tun?

Bevor Sie die Backtesting-Strategie anwenden, sollten Händler gut daran tun, die Art von Händlern zu verstehen, die sie sind oder zu sein beabsichtigen. Zum Beispiel gibt es zwei grundlegende Arten von Händlern;

  • Diskretionärer Händler: Diese Art von Händler verwendet Markttrends, Fundamentalanalysen und technische Analysen. Seine Strategie ist nicht genau gemessen, da sie nicht auf Systemen oder Metriken basiert. Daher wird es ziemlich schwierig, die Backtesting-Strategie mit den diskretionären Trade-Setups zu verwenden.
  • Systematischer Trader: Hier verlässt sich der Trader auf Indikatoren, um in Trades ein- und auszusteigen. Trades werden gemessen, und bestimmte Bedingungen für den Handel müssen erfüllt werden, bevor man sich auf den Markt einlässt. Backtesting funktioniert am besten mit dieser Art von Trader, da er Daten messen und speichern kann.


Wie man backtest

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Strategie zu backtesten:

  • Manuelles Backtesting: Beinhaltet die Verwendung eines manuellen Ansatzes zur Eingabe und Speicherung von Daten. Ein Händler gibt seine Daten manuell ein, einschließlich
  • Eintrag
  • Beenden
  • Stop-Loss
  • Auslöser
  • Datum
  • Teilnahmebedingungen
  • Screenshots seiner Trades ETC

Der Händler kann den Binance Backtest nutzen Kalkulationstabelle als Vorlage, um seine eigenen zu erstellen. Die Anzahl der Einträge und die Art der zu erhebenden Daten ist im Umfang nicht beschränkt. Der Händler kann seine eigenen Regeln und Datentypen definieren.

  • Automatisches Backtesting: Es gibt Software, die verwendet werden kann, um Daten automatisch zu verfolgen. Unabhängig von Ihren Eingaben oder Datentypen können sie zur Verwendung in ein Programm codiert werden. Der Bot hilft, das Verhalten einer Strategie zu studieren, zu speichern und für die zukünftige Verwendung aufzubewahren.

Im Idealfall gibt es keine feste Regel darüber, für welche Art von Strategie sich ein Trader zwischen der manuellen und der automatischen entscheiden kann. Es hängt alles ganz von den Vorlieben und der Wahl des Händlers ab.


Die Bedeutung von Backtesting

Wenn es manuell durchgeführt wird, kann Backtesting zu einer disziplinierten, konsistenten Anstrengung beim Trading führen. Wenn ein Händler, der das Backtest-Prinzip anwendet, im Laufe der Zeit in eine Live-Handelsumgebung wechselt, ist er bereits mit der Handelsumgebung vertraut und wäre in der Lage, seine Psychologie richtig zu verwalten.

Appell an Backtesting

Backtesting hilft Händlern, Emotionen zu reduzieren und die Statistiken ihres Handels anzuzeigen. Der Handel mit Ihren Emotionen kann zu schlechten Handelsentscheidungen führen. Backtesting verbessert die Disziplin und hilft Tradern, herauszufinden, was funktioniert und was nicht.


Die Schwäche des Backtestings

Händler müssen der Dateneingabe treu bleiben und wenig bis gar keinen Spielraum für Voreingenommenheit lassen, da dies dazu führen wird, dass sie falsche Ergebnisse erhalten. Wenn das Backtesting nicht richtig durchgeführt wird, kann dies zu einem viel größeren Problem im Live-Handel führen. Jeder Fehler oder jede Verzerrung, die beim Backtesting auftritt, führt zu einer unrentablen Strategie, wenn sie auf dem Live-Markt verwendet wird. Werden beispielsweise falsche Backtested-Daten in einen Trading-Bot eingegeben, kann dies einen enormen Verlust für den Trader bedeuten.  


Abschließende Gedanken

Backtesting sowie Paper Trading mit Demo vor dem Eintritt in eine Live-Handelsumgebung sollten der notwendige erste Schritt für Händler sein, die auf dem Markt zahlungsfähig bleiben wollen.

Die Verwendung dieses Tools ermöglicht es Händlern, den Markt in einer weniger stressigen Umgebung zu erobern. Durch die Ausübung von Disziplin können Trader einen Vorteil im Markt finden und eine Strategie um ihn herum entwickeln. Das allgemeine Backtesting gibt Händlern die Möglichkeit, ausgefeilte Handelsstrategien mit minimalem Risiko zu entwickeln.

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